| 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 14.07 | 12.46 | 11.83 | 11.48 | N/A | |
| Sharpe | -0.21 | -0.19 | -0.06 | -0.04 | N/A | |
| Alpha | -1.21 | -1.2 | -0.85 | -0.45 | N/A | |
| Beta | 0.34 | 0.23 | 0.48 | 0.47 | N/A | |
| R-squared | 0.29 | 0.09 | 0.28 | 0.34 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.5359 | 0.292 | 0.5313 | 0.586 | N/A | |
| Tracking Error | 18.79 | 17.21 | 12.09 | 11.99 | N/A | |
| Variance | 16.5 | 12.93 | 11.66 | 10.97 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | -7.53 | 37.05 | 436/445 | |
| 年化標準差 | 12.46 | 18.62 | 325/445 | |
| b | 0.2265 | 0.8371 | 362/445 | |
| SHARPE | -0.1923 | 0.3944 | 429/445 | |
| Information Ratio | -0.6803 | -0.0771 | 381/445 | |
| Jensen Index | -1.1961 | 0.5941 | 413/445 | |
| Treynor Index | -3.0782 | 2.5483 | 417/445 | |
| 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 11.44 | 9.86 | 15.76 | 14.72 | 8.82 | |
| b | 0.08 | 0.93 | 0.75 | 0.46 | 0.73 | |
| SHARPE Ratio | -0.2384 | 0.0843 | 0.1904 | -0.2335 | 0.1772 | |
| Treynor Index | -9.5233 | 0.2586 | 1.1585 | -2.1614 | 0.617 | |
| Jensen Ratio | -0.9095 | -0.774 | -0.2443 | -0.2104 | -0.4691 | |
| Informaton Ratio | -0.5011 | -0.5156 | -0.0725 | 0.2938 | -0.0904 | |