| 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 49.42 | 36.39 | 29.92 | 29.3 | N/A | |
| Sharpe | 0.33 | 0.73 | 0.42 | 0.17 | N/A | |
| Alpha | 2.55 | 3.29 | 1.25 | 0.33 | N/A | |
| Beta | 1.94 | 1.95 | 1.78 | 1.6 | N/A | |
| R-squared | 0.75 | 0.74 | 0.6 | 0.61 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.8673 | 0.8624 | 0.7777 | 0.7814 | N/A | |
| Tracking Error | 32.19 | 23.96 | 21.41 | 20.2 | N/A | |
| Variance | 203.5 | 110.33 | 74.62 | 71.52 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 132.61 | 37.05 | 20/445 | |
| 年化標準差 | 36.39 | 18.62 | 12/445 | |
| b | 1.954 | 0.8371 | 14/445 | |
| SHARPE | 0.7276 | 0.3944 | 45/445 | |
| Information Ratio | 0.7279 | -0.0771 | 32/445 | |
| Jensen Index | 3.2876 | 0.5941 | 31/445 | |
| Treynor Index | 3.8177 | 2.5483 | 112/445 | |
| 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 33.92 | 17.06 | 26.53 | 31.54 | 12.92 | |
| b | 3.66 | 0.52 | 1.23 | 1.26 | 0.41 | |
| SHARPE Ratio | 0.3345 | 0.4533 | 0.3592 | -0.4807 | 0.1423 | |
| Treynor Index | 0.8957 | 4.2843 | 2.2414 | -3.4603 | 1.3008 | |
| Jensen Ratio | -2.1517 | 1.6631 | 0.9282 | -2.2225 | 0.017 | |
| Informaton Ratio | 0.2978 | 0.2812 | 0.3263 | -0.5404 | -0.0329 | |