| 路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 42.47 | 30.32 | 31.28 | 28.73 | N/A | |
| Sharpe | 0.96 | 1.24 | 0.57 | 0.39 | N/A | |
| Alpha | 4.5 | 4 | 1.73 | 1.47 | N/A | |
| Beta | 1.16 | 1.15 | 1.29 | 1.24 | N/A | |
| R-squared | 0.86 | 0.78 | 0.66 | 0.69 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9254 | 0.8851 | 0.8095 | 0.8325 | N/A | |
| Tracking Error | 17.03 | 14.54 | 19.23 | 16.57 | N/A | |
| Variance | 150.33 | 76.61 | 81.56 | 68.79 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 235.68 | 186.45 | 34/123 | |
| 年化標準差 | 30.32 | 26.16 | 17/123 | |
| b | 1.1512 | 0.8767 | 10/123 | |
| SHARPE | 1.2355 | 1.1665 | 61/123 | |
| Information Ratio | 0.7178 | 0.1088 | 25/123 | |
| Jensen Index | 4.0007 | 4.215 | 72/123 | |
| Treynor Index | 9.3931 | 10.6326 | 81/123 | |
| 路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 27.63 | 17.9 | 22.71 | 26.83 | 13.39 | |
| b | 1.35 | 0.79 | 1.05 | 1.02 | 0.89 | |
| SHARPE Ratio | 0.5153 | 0.4788 | 0.8389 | -0.127 | 0.3929 | |
| Treynor Index | 3.0507 | 3.1461 | 5.2245 | -0.9616 | 1.7099 | |
| Jensen Ratio | 1.4718 | 0.8428 | 3.4133 | 0.9884 | -0.0872 | |
| Informaton Ratio | 0.6351 | 0.3612 | 0.7275 | 0.7191 | -0.5144 | |