| 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 18.29 | 12.68 | 9.61 | 9.33 | N/A | |
| Sharpe | 0.3 | 0.6 | 0.37 | 0.19 | N/A | |
| Alpha | 0.69 | 0.5 | 0.09 | 0.12 | N/A | |
| Beta | 0.82 | 0.76 | 0.69 | 0.58 | N/A | |
| R-squared | 0.97 | 0.94 | 0.87 | 0.8 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9849 | 0.9683 | 0.934 | 0.8938 | N/A | |
| Tracking Error | 5.17 | 4.93 | 5.32 | 7.29 | N/A | |
| Variance | 27.87 | 13.41 | 7.7 | 7.25 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 30.57 | 22.47 | 126/729 | |
| 年化標準差 | 12.68 | 12.84 | 342/729 | |
| b | 0.7647 | 0.6712 | 265/729 | |
| SHARPE | 0.6024 | 0.3804 | 113/729 | |
| Information Ratio | 0.7438 | -0.072 | 34/729 | |
| Jensen Index | 0.5012 | 0.1115 | 174/729 | |
| Treynor Index | 2.7526 | 2.1657 | 224/729 | |
| 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 6.52 | 5.86 | 9.53 | 10.97 | 4.04 | |
| b | 0.71 | 0.55 | 0.58 | 0.48 | 0.32 | |
| SHARPE Ratio | 0.691 | 0.2947 | 0.3232 | -0.3533 | 0.2891 | |
| Treynor Index | 1.8335 | 0.9141 | 1.5342 | -2.327 | 1.0388 | |
| Jensen Ratio | 0.2476 | -0.0975 | 0.0284 | -0.3 | -0.0715 | |
| Informaton Ratio | 0.8471 | -0.1858 | 0.068 | 0.2723 | -0.243 | |