| 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 18.57 | 12.84 | 9.7 | 9.41 | N/A | |
| Sharpe | 0.3 | 0.6 | 0.36 | 0.19 | N/A | |
| Alpha | 0.7 | 0.49 | 0.09 | 0.12 | N/A | |
| Beta | 0.83 | 0.77 | 0.69 | 0.59 | N/A | |
| R-squared | 0.97 | 0.93 | 0.87 | 0.79 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9835 | 0.9666 | 0.9341 | 0.8911 | N/A | |
| Tracking Error | 5.09 | 4.92 | 5.28 | 7.3 | N/A | |
| Variance | 28.74 | 13.73 | 7.84 | 7.37 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 30.58 | 22.47 | 123/729 | |
| 年化標準差 | 12.84 | 12.84 | 318/729 | |
| b | 0.7726 | 0.6712 | 251/729 | |
| SHARPE | 0.5959 | 0.3804 | 120/729 | |
| Information Ratio | 0.7212 | -0.072 | 41/729 | |
| Jensen Index | 0.486 | 0.1115 | 182/729 | |
| Treynor Index | 2.7353 | 2.1657 | 226/729 | |
| 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 6.54 | 5.91 | 9.51 | 10.96 | 4.08 | |
| b | 0.71 | 0.55 | 0.58 | 0.48 | 0.33 | |
| SHARPE Ratio | 0.6878 | 0.2899 | 0.3244 | -0.3558 | 0.2892 | |
| Treynor Index | 1.8249 | 0.9027 | 1.5398 | -2.3496 | 1.0399 | |
| Jensen Ratio | 0.2424 | -0.1043 | 0.0316 | -0.3098 | -0.0717 | |
| Informaton Ratio | 0.813 | -0.1872 | 0.0699 | 0.2645 | -0.236 | |