| 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 18.4 | 12.72 | 9.76 | 9.47 | N/A | |
| Sharpe | 0.26 | 0.53 | 0.25 | 0.06 | N/A | |
| Alpha | 0.47 | 0.26 | -0.24 | -0.23 | N/A | |
| Beta | 0.82 | 0.76 | 0.7 | 0.59 | N/A | |
| R-squared | 0.97 | 0.93 | 0.87 | 0.8 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9829 | 0.9652 | 0.9335 | 0.8922 | N/A | |
| Tracking Error | 5.25 | 5.03 | 5.27 | 7.25 | N/A | |
| Variance | 28.2 | 13.49 | 7.93 | 7.47 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 26.84 | 22.47 | 189/729 | |
| 年化標準差 | 12.72 | 12.84 | 337/729 | |
| b | 0.7647 | 0.6712 | 265/729 | |
| SHARPE | 0.5335 | 0.3804 | 162/729 | |
| Information Ratio | 0.4379 | -0.072 | 108/729 | |
| Jensen Index | 0.2551 | 0.1115 | 258/729 | |
| Treynor Index | 2.4554 | 2.1657 | 281/729 | |
| 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 6.75 | 5.93 | 9.37 | 11.17 | 3.95 | |
| b | 0.72 | 0.54 | 0.57 | 0.49 | 0.32 | |
| SHARPE Ratio | 0.5104 | 0.091 | 0.1978 | -0.4716 | -0.0512 | |
| Treynor Index | 1.3747 | 0.2874 | 0.934 | -3.1042 | -0.183 | |
| Jensen Ratio | -0.0792 | -0.4369 | -0.3157 | -0.6863 | -0.4597 | |
| Informaton Ratio | 0.355 | -0.5073 | -0.3569 | -0.0185 | -0.6561 | |