| 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 18.31 | 12.7 | 9.71 | 9.35 | N/A | |
| Sharpe | 0.23 | 0.5 | 0.21 | 0.06 | N/A | |
| Alpha | 0.33 | 0.13 | -0.33 | -0.22 | N/A | |
| Beta | 0.81 | 0.77 | 0.69 | 0.58 | N/A | |
| R-squared | 0.96 | 0.94 | 0.87 | 0.8 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9815 | 0.968 | 0.9312 | 0.8924 | N/A | |
| Tracking Error | 5.42 | 4.93 | 5.34 | 7.3 | N/A | |
| Variance | 27.92 | 13.45 | 7.86 | 7.28 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 25.02 | 22.47 | 232/729 | |
| 年化標準差 | 12.7 | 12.84 | 339/729 | |
| b | 0.7657 | 0.6712 | 263/729 | |
| SHARPE | 0.5008 | 0.3804 | 202/729 | |
| Information Ratio | 0.2911 | -0.072 | 148/729 | |
| Jensen Index | 0.13 | 0.1115 | 300/729 | |
| Treynor Index | 2.2975 | 2.1657 | 308/729 | |
| 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 6.61 | 5.85 | 9.31 | 11.2 | 4.05 | |
| b | 0.72 | 0.55 | 0.56 | 0.49 | 0.32 | |
| SHARPE Ratio | 0.4848 | 0.0217 | 0.1606 | -0.4183 | 0.162 | |
| Treynor Index | 1.2786 | 0.067 | 0.7653 | -2.7318 | 0.5989 | |
| Jensen Ratio | -0.1489 | -0.56 | -0.406 | -0.5091 | -0.2089 | |
| Informaton Ratio | 0.2565 | -0.6436 | -0.4394 | 0.1081 | -0.3773 | |