| 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.84 | 4.22 | 4.43 | 6.05 | N/A | |
| Sharpe | -0.03 | 0.18 | 0.21 | -0.01 | N/A | |
| Alpha | 0.25 | 0.14 | 0.19 | 0.2 | N/A | |
| Beta | 1.04 | 0.97 | 0.87 | 0.89 | N/A | |
| R-squared | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9768 | 0.9693 | 0.9639 | 0.971 | N/A | |
| Tracking Error | 1.27 | 1.04 | 1.34 | 1.62 | N/A | |
| Variance | 2.85 | 1.49 | 1.64 | 3.05 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 3.86 | 5.96 | 350/514 | |
| 年化標準差 | 4.22 | 4.92 | 327/514 | |
| b | 0.9739 | 0.6852 | 113/514 | |
| SHARPE | 0.1811 | 0.2583 | 321/514 | |
| Information Ratio | -0.2638 | -0.0345 | 411/514 | |
| Jensen Index | 0.1376 | 0.304 | 361/514 | |
| Treynor Index | 0.2179 | 0.7279 | 398/514 | |
| 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 2.29 | 2.67 | 6.89 | 12.05 | 3.09 | |
| b | 0.61 | 0.8 | 0.85 | 0.95 | 0.97 | |
| SHARPE Ratio | 0.393 | 0.2353 | 0.2512 | -0.3384 | 0.335 | |
| Treynor Index | 0.4266 | 0.2275 | 0.587 | -1.2374 | 0.3079 | |
| Jensen Ratio | 0.2633 | 0.1539 | 0.0835 | 0.3546 | 0.2686 | |
| Informaton Ratio | -0.1151 | -0.652 | 0.011 | -0.0546 | 1.1592 | |