| 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.81 | 4.27 | 4.43 | 6.19 | N/A | |
| Sharpe | 0.08 | 0.36 | 0.38 | 0.05 | N/A | |
| Alpha | 0.44 | 0.35 | 0.4 | 0.32 | N/A | |
| Beta | 1.03 | 0.99 | 0.88 | 0.91 | N/A | |
| R-squared | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.977 | 0.972 | 0.9737 | 0.9764 | N/A | |
| Tracking Error | 1.25 | 1 | 1.17 | 1.45 | N/A | |
| Variance | 2.81 | 1.52 | 1.63 | 3.2 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 6.6 | 5.96 | 171/514 | |
| 年化標準差 | 4.27 | 4.92 | 318/514 | |
| b | 0.9874 | 0.6852 | 104/514 | |
| SHARPE | 0.356 | 0.2583 | 177/514 | |
| Information Ratio | 0.0789 | -0.0345 | 167/514 | |
| Jensen Index | 0.3544 | 0.304 | 172/514 | |
| Treynor Index | 0.4339 | 0.7279 | 314/514 | |
| 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 2.39 | 2.67 | 7.06 | 12.1 | 2.98 | |
| b | 0.63 | 0.83 | 0.88 | 0.96 | 0.94 | |
| SHARPE Ratio | 0.6641 | 0.5218 | 0.368 | -0.3433 | 0.1052 | |
| Treynor Index | 0.7341 | 0.4869 | 0.8496 | -1.254 | 0.0963 | |
| Jensen Ratio | 0.463 | 0.3745 | 0.3184 | 0.3407 | 0.0612 | |
| Informaton Ratio | 0.1865 | -0.0931 | 0.563 | -0.0727 | 0.7846 | |