| 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.98 | 4.27 | 4.42 | 6.19 | N/A | |
| Sharpe | 0.08 | 0.29 | 0.3 | 0.0003 | N/A | |
| Alpha | 0.46 | 0.27 | 0.3 | 0.23 | N/A | |
| Beta | 1.07 | 0.98 | 0.87 | 0.91 | N/A | |
| R-squared | 0.97 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9833 | 0.9612 | 0.969 | 0.9744 | N/A | |
| Tracking Error | 1.15 | 1.18 | 1.26 | 1.51 | N/A | |
| Variance | 2.98 | 1.52 | 1.63 | 3.19 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 5.57 | 5.96 | 238/514 | |
| 年化標準差 | 4.27 | 4.92 | 319/514 | |
| b | 0.9755 | 0.6852 | 111/514 | |
| SHARPE | 0.2904 | 0.2583 | 221/514 | |
| Information Ratio | -0.0373 | -0.0345 | 243/514 | |
| Jensen Index | 0.2743 | 0.304 | 246/514 | |
| Treynor Index | 0.3655 | 0.7279 | 357/514 | |
| 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 2.23 | 2.66 | 6.97 | 12.13 | 2.95 | |
| b | 0.57 | 0.82 | 0.87 | 0.96 | 0.94 | |
| SHARPE Ratio | 0.5634 | 0.4013 | 0.297 | -0.3726 | 0.0908 | |
| Treynor Index | 0.6363 | 0.3742 | 0.6839 | -1.3608 | 0.0823 | |
| Jensen Ratio | 0.3661 | 0.2799 | 0.1705 | 0.239 | 0.0481 | |
| Informaton Ratio | 0.0471 | -0.3324 | 0.2527 | -0.1481 | 0.7521 | |