| 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 6.04 | 4.41 | 4.46 | 6.19 | N/A | |
| Sharpe | 0.08 | 0.35 | 0.38 | 0.05 | N/A | |
| Alpha | 0.45 | 0.36 | 0.41 | 0.32 | N/A | |
| Beta | 1.06 | 1.01 | 0.88 | 0.91 | N/A | |
| R-squared | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9702 | 0.9631 | 0.9694 | 0.9756 | N/A | |
| Tracking Error | 1.51 | 1.19 | 1.24 | 1.47 | N/A | |
| Variance | 3.04 | 1.62 | 1.66 | 3.19 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 6.63 | 5.96 | 169/514 | |
| 年化標準差 | 4.41 | 4.92 | 285/514 | |
| b | 1.009 | 0.6852 | 93/514 | |
| SHARPE | 0.3473 | 0.2583 | 181/514 | |
| Information Ratio | 0.0922 | -0.0345 | 153/514 | |
| Jensen Index | 0.3553 | 0.304 | 170/514 | |
| Treynor Index | 0.4298 | 0.7279 | 318/514 | |
| 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 2.4 | 2.63 | 7.1 | 12.02 | 3.07 | |
| b | 0.64 | 0.81 | 0.89 | 0.95 | 0.97 | |
| SHARPE Ratio | 0.6617 | 0.5407 | 0.3606 | -0.346 | 0.1047 | |
| Treynor Index | 0.7155 | 0.5088 | 0.831 | -1.2643 | 0.0954 | |
| Jensen Ratio | 0.4627 | 0.3827 | 0.3043 | 0.3285 | 0.0624 | |
| Informaton Ratio | 0.192 | -0.0785 | 0.5476 | -0.0754 | 0.7543 | |