| 玉山全球消費商機基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 16.27 | 12.57 | 10.21 | 11.75 | 12.5 | |
| Sharpe | 0.1 | 0.26 | 0.39 | 0.18 | 0.18 | |
| Alpha | -0.3 | -0.31 | 0.38 | 0.2 | 0.07 | |
| Beta | 0.71 | 0.57 | 0.57 | 0.61 | 0.69 | |
| R-squared | 0.94 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.68 | |
| 與指數相關係數 | 0.9675 | 0.7265 | 0.7249 | 0.7447 | 0.8272 | |
| Tracking Error | 7.57 | 11.07 | 9.02 | 9.61 | 8.47 | |
| Variance | 22.06 | 13.18 | 8.68 | 11.51 | 13.01 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 玉山全球消費商機基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 12.66 | 37.05 | 325/445 | |
| 年化標準差 | 12.57 | 18.62 | 321/445 | |
| b | 0.5688 | 0.8371 | 269/445 | |
| SHARPE | 0.2635 | 0.3944 | 315/445 | |
| Information Ratio | -0.5729 | -0.0771 | 356/445 | |
| Jensen Index | -0.3113 | 0.5941 | 334/445 | |
| Treynor Index | 1.6601 | 2.5483 | 294/445 | |
| 玉山全球消費商機基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 8.44 | 7.14 | 11 | 18.66 | 9.72 | |
| b | 0.47 | 0.6 | 0.6 | 0.74 | 0.85 | |
| SHARPE Ratio | 0.2774 | 1.0078 | 0.4942 | -0.359 | 0.3357 | |
| Treynor Index | 1.447 | 3.4851 | 2.6187 | -2.6139 | 1.1112 | |
| Jensen Ratio | -0.0174 | 1.4249 | 0.6793 | -0.6738 | -0.1252 | |
| Informaton Ratio | -0.1749 | 0.7668 | 0.2077 | -0.0239 | 0.2327 | |