| 玉山全球基礎建設基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 12.66 | 11.19 | 11.65 | 12.36 | 12.82 | |
| Sharpe | 0.54 | 0.46 | 0.33 | 0.25 | 0.16 | |
| Alpha | 1.74 | 1.32 | 0.58 | 0.57 | 0.14 | |
| Beta | 0.23 | 0.07 | 0.4 | 0.5 | 0.57 | |
| R-squared | 0.16 | 0.01 | 0.2 | 0.34 | 0.45 | |
| 與指數相關係數 | 0.4049 | 0.0994 | 0.4505 | 0.5813 | 0.674 | |
| Tracking Error | 20.54 | 18.64 | 13 | 12.32 | 11.45 | |
| Variance | 13.35 | 10.43 | 11.31 | 12.73 | 13.7 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 玉山全球基礎建設基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 20.03 | 37.05 | 278/445 | |
| 年化標準差 | 11.19 | 18.62 | 354/445 | |
| b | 0.0693 | 0.8371 | 406/445 | |
| SHARPE | 0.4577 | 0.3944 | 211/445 | |
| Information Ratio | -0.2143 | -0.0771 | 251/445 | |
| Jensen Index | 1.3236 | 0.5941 | 101/445 | |
| Treynor Index | 23.0562 | 2.5483 | 5/445 | |
| 玉山全球基礎建設基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 9.94 | 13.23 | 11.95 | 17.82 | 11.74 | |
| b | -0.16 | 1.03 | 0.59 | 0.69 | 0.91 | |
| SHARPE Ratio | 0.3691 | 0.3578 | 0.1243 | 0.049 | 0.2114 | |
| Treynor Index | -6.429 | 1.321 | 0.7245 | 0.3631 | 0.7872 | |
| Jensen Ratio | 1.3037 | 0.2359 | -0.45 | 1.4342 | -0.4296 | |
| Informaton Ratio | -0.0082 | 0.0935 | -0.2349 | 0.762 | 0.0331 | |