| 玉山亞太基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 25.18 | 17.96 | 13.9 | 13.62 | 14.57 | |
| Sharpe | 0.48 | 0.71 | 0.47 | 0.23 | 0.19 | |
| Alpha | 1.39 | 1.07 | 0.71 | 0.43 | 0.12 | |
| Beta | 0.96 | 0.86 | 0.78 | 0.75 | 0.87 | |
| R-squared | 0.98 | 0.77 | 0.66 | 0.73 | 0.79 | |
| 與指數相關係數 | 0.9882 | 0.8772 | 0.8146 | 0.8517 | 0.889 | |
| Tracking Error | 4.02 | 8.99 | 8.7 | 8.15 | 6.95 | |
| Variance | 52.85 | 26.87 | 16.1 | 15.46 | 17.7 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 玉山亞太基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 53.81 | 63.47 | 82/181 | |
| 年化標準差 | 17.96 | 20.76 | 126/181 | |
| b | 0.8601 | 1.1141 | 132/181 | |
| SHARPE | 0.7085 | 0.6132 | 65/181 | |
| Information Ratio | -0.2135 | -0.0618 | 105/181 | |
| Jensen Index | 1.0736 | 1.5445 | 89/181 | |
| Treynor Index | 4.0586 | 3.4869 | 62/181 | |
| 玉山亞太基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 9.58 | 10.45 | 11.49 | 16.74 | 9.54 | |
| b | 0.63 | 0.76 | 0.67 | 0.74 | 1.06 | |
| SHARPE Ratio | 0.6808 | 0.5635 | 0.2865 | -0.1834 | 0.0149 | |
| Treynor Index | 3.0072 | 2.2412 | 1.4278 | -1.1966 | 0.0387 | |
| Jensen Ratio | 0.6183 | 1.1865 | 0.274 | 0.1606 | -0.0138 | |
| Informaton Ratio | -0.006 | 0.4677 | 1.1361 | 0.3508 | 0.0512 | |