| 元大大中華價值指數基金(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 15.13 | 13.67 | 16.14 | 16.44 | 15.7 | |
| Sharpe | -0.03 | 0.44 | 0.27 | 0.11 | 0.11 | |
| Alpha | -0.26 | -0.03 | 0.85 | 0.59 | 0.23 | |
| Beta | 0.82 | 0.93 | 0.87 | 0.78 | 0.73 | |
| R-squared | 0.59 | 0.68 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | |
| 與指數相關係數 | 0.7684 | 0.827 | 0.751 | 0.7394 | 0.7401 | |
| Tracking Error | 10.01 | 7.74 | 10.8 | 11.56 | 11.44 | |
| Variance | 19.07 | 15.57 | 21.7 | 22.52 | 20.55 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 元大大中華價值指數基金(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 23.21 | 28.74 | 68/147 | |
| 年化標準差 | 13.67 | 18.05 | 105/147 | |
| b | 0.9256 | 0.7191 | 63/147 | |
| SHARPE | 0.4369 | 0.2944 | 52/147 | |
| Information Ratio | -0.0556 | -0.0895 | 72/147 | |
| Jensen Index | -0.0334 | 0.1553 | 91/147 | |
| Treynor Index | 2.1246 | 3.7313 | 69/147 | |
| 元大大中華價值指數基金(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 18.83 | 17.19 | 15.04 | 23.8 | 9.99 | |
| b | 0.79 | 0.6 | 1.02 | 0.75 | 0.31 | |
| SHARPE Ratio | 0.3607 | 0.4042 | -0.0198 | -0.043 | -0.155 | |
| Treynor Index | 2.472 | 3.3562 | -0.0841 | -0.3923 | -1.4265 | |
| Jensen Ratio | 0.9118 | 1.2463 | 0.959 | 1.1199 | -0.316 | |
| Informaton Ratio | 0.1893 | 0.2587 | -0.354 | 0.1489 | -0.258 | |