| 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 34.25 | 23.54 | 19.91 | 19.36 | 17.48 | |
| Sharpe | 0.65 | 0.93 | 0.5 | 0.3 | 0.32 | |
| Alpha | 0.1 | 0.33 | 0.2 | 0.24 | 0.27 | |
| Beta | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | |
| R-squared | 1 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | |
| 與指數相關係數 | 0.9998 | 0.9982 | 0.9971 | 0.9965 | 0.9944 | |
| Tracking Error | 0.86 | 1.43 | 1.54 | 1.62 | 1.84 | |
| Variance | 97.74 | 46.18 | 33.02 | 31.23 | 25.47 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 105.91 | 84.15 | 31/73 | |
| 年化標準差 | 23.54 | 23.49 | 33/73 | |
| b | 1.0079 | 0.8829 | 10/73 | |
| SHARPE | 0.9271 | 0.6192 | 12/73 | |
| Information Ratio | 1.0608 | 0.0807 | 7/73 | |
| Jensen Index | 0.335 | 0.2676 | 29/73 | |
| Treynor Index | 6.2502 | 5.0188 | 33/73 | |
| 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 19.43 | 13.24 | 13.47 | 23.69 | 11.38 | |
| b | 1.04 | 1 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | |
| SHARPE Ratio | 0.3998 | 0.5559 | 0.5855 | -0.2369 | 0.6064 | |
| Treynor Index | 2.148 | 2.1156 | 2.3582 | -1.6512 | 2.0528 | |
| Jensen Ratio | 0.1983 | 0.0416 | 0.3632 | 0.2713 | 0.2376 | |
| Informaton Ratio | 0.4295 | 0.8449 | -0.3493 | -0.287 | 0.1179 | |