| 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.18 | 3.9 | 5.06 | 6.46 | 8.1 | |
| Sharpe | 0.1 | 0.47 | 0.31 | 0.06 | 0.1 | |
| Alpha | 0.42 | 0.45 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | |
| Beta | 0.92 | 0.9 | 1.01 | 0.95 | 0.99 | |
| R-squared | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | |
| 與指數相關係數 | 0.9772 | 0.9746 | 0.9798 | 0.9759 | 0.9786 | |
| Tracking Error | 1.19 | 0.96 | 1.01 | 1.44 | 1.83 | |
| Variance | 2.24 | 1.27 | 2.13 | 3.48 | 5.46 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 7.73 | 5.96 | 128/514 | |
| 年化標準差 | 3.9 | 4.92 | 392/514 | |
| b | 0.9038 | 0.6852 | 144/514 | |
| SHARPE | 0.4671 | 0.2583 | 91/514 | |
| Information Ratio | 0.2353 | -0.0345 | 102/514 | |
| Jensen Index | 0.4485 | 0.304 | 112/514 | |
| Treynor Index | 0.5721 | 0.7279 | 236/514 | |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 2.9 | 3.69 | 7.84 | 11.86 | 2.82 | |
| b | 0.78 | 1.15 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | |
| SHARPE Ratio | 0.5322 | 0.3276 | 0.3823 | -0.389 | 0.4101 | |
| Treynor Index | 0.5672 | 0.303 | 0.8991 | -1.4242 | 0.3538 | |
| Jensen Ratio | 0.4502 | 0.3099 | 0.3947 | 0.174 | 0.3048 | |
| Informaton Ratio | 0.1859 | -0.139 | 0.4812 | -0.1482 | 0.9315 | |