| 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 6 | 5.65 | 6.95 | 11.65 | 9.92 | |
| Sharpe | 0.1 | 0.22 | 0.34 | 0.004 | 0.03 | |
| Alpha | 0.42 | 0.33 | 0.66 | 0.17 | 0.14 | |
| Beta | 0.84 | 0.43 | 0.34 | 0.61 | 0.63 | |
| R-squared | 0.6 | 0.1 | 0.06 | 0.12 | 0.25 | |
| 與指數相關係數 | 0.7728 | 0.3228 | 0.2373 | 0.3449 | 0.5018 | |
| Tracking Error | 3.9 | 5.86 | 7.5 | 11.24 | 10.01 | |
| Variance | 3 | 2.66 | 4.02 | 11.32 | 8.2 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 5.57 | 5.96 | 240/514 | |
| 年化標準差 | 5.65 | 4.92 | 145/514 | |
| b | 0.4341 | 0.6852 | 374/514 | |
| SHARPE | 0.2222 | 0.2583 | 282/514 | |
| Information Ratio | -0.0314 | -0.0345 | 238/514 | |
| Jensen Index | 0.3255 | 0.304 | 206/514 | |
| Treynor Index | 0.832 | 0.7279 | 120/514 | |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 6.6 | 7.3 | 8.85 | 19.19 | 7.33 | |
| b | -0.26 | -0.35 | 0.71 | 0.34 | 1.11 | |
| SHARPE Ratio | 0.0831 | 0.6485 | 0.1893 | -0.2501 | -0.3411 | |
| Treynor Index | -0.6021 | -3.9556 | 0.6857 | -4.1236 | -0.6521 | |
| Jensen Ratio | 0.1567 | 1.3775 | 0.1387 | -0.8445 | -0.7559 | |
| Informaton Ratio | -0.1033 | 0.4537 | -0.0058 | -0.0648 | -0.3836 | |