| 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 6.02 | 5.8 | 6.99 | 11.65 | 9.92 | |
| Sharpe | 0.12 | 0.22 | 0.34 | 0.01 | 0.03 | |
| Alpha | 0.45 | 0.34 | 0.66 | 0.17 | 0.14 | |
| Beta | 0.84 | 0.42 | 0.33 | 0.6 | 0.62 | |
| R-squared | 0.6 | 0.09 | 0.05 | 0.12 | 0.25 | |
| 與指數相關係數 | 0.7731 | 0.3013 | 0.23 | 0.3419 | 0.5003 | |
| Tracking Error | 3.91 | 6.05 | 7.56 | 11.26 | 10.02 | |
| Variance | 3.02 | 2.81 | 4.07 | 11.31 | 8.2 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 5.67 | 5.96 | 232/514 | |
| 年化標準差 | 5.8 | 4.92 | 124/514 | |
| b | 0.4158 | 0.6852 | 385/514 | |
| SHARPE | 0.2215 | 0.2583 | 284/514 | |
| Information Ratio | -0.0232 | -0.0345 | 229/514 | |
| Jensen Index | 0.3355 | 0.304 | 197/514 | |
| Treynor Index | 0.8956 | 0.7279 | 109/514 | |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 6.7 | 7.31 | 8.84 | 19.16 | 7.29 | |
| b | -0.28 | -0.35 | 0.7 | 0.33 | 1.09 | |
| SHARPE Ratio | 0.0832 | 0.6515 | 0.1856 | -0.2495 | -0.3424 | |
| Treynor Index | -0.5805 | -3.9695 | 0.673 | -4.1604 | -0.6593 | |
| Jensen Ratio | 0.1591 | 1.3865 | 0.1296 | -0.8457 | -0.7543 | |
| Informaton Ratio | -0.101 | 0.4574 | -0.0109 | -0.0635 | -0.385 | |