| 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.37 | 4 | 4.15 | 5.77 | 6.85 | |
| Sharpe | -0.15 | -0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.13 | |
| Alpha | 0.04 | -0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.32 | |
| Beta | 0.97 | 0.88 | 0.73 | 0.81 | 0.81 | |
| R-squared | 0.99 | 0.85 | 0.75 | 0.87 | 0.91 | |
| 與指數相關係數 | 0.9956 | 0.9202 | 0.8681 | 0.9331 | 0.9564 | |
| Tracking Error | 0.53 | 1.65 | 2.44 | 2.41 | 2.72 | |
| Variance | 2.4 | 1.33 | 1.44 | 2.77 | 3.91 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 0.47 | 5.96 | 484/514 | |
| 年化標準差 | 4 | 4.92 | 366/514 | |
| b | 0.8751 | 0.6852 | 163/514 | |
| SHARPE | -0.0493 | 0.2583 | 485/514 | |
| Information Ratio | -0.833 | -0.0345 | 507/514 | |
| Jensen Index | -0.1317 | 0.304 | 483/514 | |
| Treynor Index | -0.07 | 0.7279 | 466/514 | |
| 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 2.32 | 1.88 | 5.88 | 11.55 | 2.23 | |
| b | 0.16 | 0.49 | 0.72 | 0.92 | 0.71 | |
| SHARPE Ratio | 0.3151 | 0.2985 | 0.3651 | -0.2775 | 0.3206 | |
| Treynor Index | 1.2806 | 0.3298 | 0.8638 | -1.0065 | 0.2918 | |
| Jensen Ratio | 0.2118 | 0.145 | 0.269 | 0.5551 | 0.1846 | |
| Informaton Ratio | -0.1377 | -0.7546 | 0.2624 | 0.1182 | 0.8956 | |