| 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.35 | 3.99 | 4.13 | 5.74 | 6.84 | |
| Sharpe | -0.14 | -0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.13 | |
| Alpha | 0.06 | -0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.32 | |
| Beta | 0.97 | 0.86 | 0.73 | 0.81 | 0.81 | |
| R-squared | 0.99 | 0.82 | 0.75 | 0.87 | 0.91 | |
| 與指數相關係數 | 0.9948 | 0.9031 | 0.8644 | 0.9331 | 0.9565 | |
| Tracking Error | 0.57 | 1.82 | 2.47 | 2.42 | 2.72 | |
| Variance | 2.39 | 1.33 | 1.42 | 2.75 | 3.9 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 0.52 | 5.96 | 483/514 | |
| 年化標準差 | 3.99 | 4.92 | 368/514 | |
| b | 0.8573 | 0.6852 | 174/514 | |
| SHARPE | -0.0455 | 0.2583 | 482/514 | |
| Information Ratio | -0.8835 | -0.0345 | 510/514 | |
| Jensen Index | -0.1257 | 0.304 | 482/514 | |
| Treynor Index | -0.0655 | 0.7279 | 464/514 | |
| 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 2.29 | 1.87 | 5.89 | 11.51 | 2.21 | |
| b | 0.15 | 0.49 | 0.72 | 0.92 | 0.7 | |
| SHARPE Ratio | 0.3196 | 0.3114 | 0.3615 | -0.2773 | 0.3205 | |
| Treynor Index | 1.366 | 0.3429 | 0.8575 | -1.0055 | 0.2926 | |
| Jensen Ratio | 0.2124 | 0.1511 | 0.2644 | 0.5541 | 0.1825 | |
| Informaton Ratio | -0.1418 | -0.7548 | 0.2489 | 0.1211 | 0.8823 | |