| 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 4.57 | 4.23 | 3.88 | 5.25 | 6.58 | |
| Sharpe | 0.06 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.06 | |
| Alpha | 0.31 | -0.01 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | |
| Beta | 0.8 | 0.53 | 0.61 | 0.72 | 0.78 | |
| R-squared | 0.92 | 0.28 | 0.6 | 0.82 | 0.9 | |
| 與指數相關係數 | 0.9605 | 0.529 | 0.7772 | 0.905 | 0.9466 | |
| Tracking Error | 1.69 | 4.09 | 3.09 | 2.91 | 3.03 | |
| Variance | 1.74 | 1.49 | 1.26 | 2.3 | 3.61 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 1.56 | 5.96 | 451/514 | |
| 年化標準差 | 4.23 | 4.92 | 324/514 | |
| b | 0.5323 | 0.6852 | 347/514 | |
| SHARPE | 0.0274 | 0.2583 | 451/514 | |
| Information Ratio | -0.5988 | -0.0345 | 480/514 | |
| Jensen Index | -0.012 | 0.304 | 451/514 | |
| Treynor Index | 0.0678 | 0.7279 | 442/514 | |
| 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 3.06 | 2.21 | 5.1 | 10.61 | 2.23 | |
| b | 0.11 | 0.5 | 0.63 | 0.84 | 0.71 | |
| SHARPE Ratio | 0.2142 | 0.4319 | 0.4406 | -0.281 | -0.0241 | |
| Treynor Index | 1.6904 | 0.5492 | 1.0281 | -1.0241 | -0.0219 | |
| Jensen Ratio | 0.1901 | 0.2588 | 0.3399 | 0.4929 | -0.0376 | |
| Informaton Ratio | -0.2194 | -0.4086 | 0.303 | 0.157 | 0.371 | |