| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 4.93 | 4.66 | 4.39 | N/A | N/A | |
| Sharpe | -0.58 | -0.04 | 0.18 | N/A | N/A | |
| Alpha | -0.67 | -0.12 | 0.19 | N/A | N/A | |
| Beta | 0.53 | 0.66 | 0.51 | N/A | N/A | |
| R-squared | 0.35 | 0.35 | 0.33 | N/A | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.5882 | 0.5943 | 0.5761 | N/A | N/A | |
| Tracking Error | 4.76 | 4.01 | 4.31 | N/A | N/A | |
| Variance | 2.03 | 1.81 | 1.6 | N/A | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 0.4 | 5.96 | 485/514 | |
| 年化標準差 | 4.66 | 4.92 | 253/514 | |
| b | 0.6588 | 0.6852 | 292/514 | |
| SHARPE | -0.0448 | 0.2583 | 481/514 | |
| Information Ratio | -0.4485 | -0.0345 | 457/514 | |
| Jensen Index | -0.1166 | 0.304 | 481/514 | |
| Treynor Index | -0.1229 | 0.7279 | 470/514 | |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 3.52 | 5.05 | 4.91 | 9.6 | N/A | |
| b | 0.45 | 0.14 | 0.51 | 0.74 | N/A | |
| SHARPE Ratio | 0.0484 | 0.475 | 0.4095 | -0.3966 | N/A | |
| Treynor Index | 0.1086 | 4.9906 | 1.1474 | -1.4931 | N/A | |
| Jensen Ratio | 0.0521 | 0.6872 | 0.3331 | 0.0863 | N/A | |
| Informaton Ratio | -0.362 | 0.1843 | 0.086 | -0.0001 | N/A | |