| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.28 | 4.14 | 4.35 | N/A | N/A | |
| Sharpe | -0.26 | 0.08 | 0.16 | N/A | N/A | |
| Alpha | -0.14 | 0.02 | 0.13 | N/A | N/A | |
| Beta | 0.9 | 0.91 | 0.8 | N/A | N/A | |
| R-squared | 0.88 | 0.85 | 0.82 | N/A | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9355 | 0.9241 | 0.9073 | N/A | N/A | |
| Tracking Error | 1.95 | 1.63 | 2.07 | N/A | N/A | |
| Variance | 2.32 | 1.43 | 1.58 | N/A | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 2.32 | 5.96 | 436/514 | |
| 年化標準差 | 4.14 | 4.92 | 341/514 | |
| b | 0.9093 | 0.6852 | 141/514 | |
| SHARPE | 0.0803 | 0.2583 | 428/514 | |
| Information Ratio | -0.466 | -0.0345 | 465/514 | |
| Jensen Index | 0.0181 | 0.304 | 437/514 | |
| Treynor Index | 0.0879 | 0.7279 | 438/514 | |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 2.75 | 3.19 | 6 | 11.29 | N/A | |
| b | 0.56 | 0.66 | 0.7 | 0.88 | N/A | |
| SHARPE Ratio | 0.1237 | 0.2487 | 0.3182 | -0.308 | N/A | |
| Treynor Index | 0.1757 | 0.3473 | 0.7924 | -1.1405 | N/A | |
| Jensen Ratio | 0.102 | 0.2065 | 0.211 | 0.4136 | N/A | |
| Informaton Ratio | -0.3767 | -0.3191 | 0.0831 | 0.0571 | N/A | |