| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.65 | 4.06 | 4.05 | 5.6 | N/A | |
| Sharpe | 0.13 | 0.31 | 0.33 | -0.02 | N/A | |
| Alpha | 0.5 | 0.29 | 0.32 | 0.17 | N/A | |
| Beta | 0.98 | 0.9 | 0.78 | 0.79 | N/A | |
| R-squared | 0.91 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9537 | 0.9276 | 0.9417 | 0.9283 | N/A | |
| Tracking Error | 1.7 | 1.58 | 1.75 | 2.52 | N/A | |
| Variance | 2.66 | 1.38 | 1.37 | 2.61 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 5.72 | 5.96 | 226/514 | |
| 年化標準差 | 4.06 | 4.92 | 350/514 | |
| b | 0.8967 | 0.6852 | 151/514 | |
| SHARPE | 0.3145 | 0.2583 | 201/514 | |
| Information Ratio | -0.031 | -0.0345 | 236/514 | |
| Jensen Index | 0.2923 | 0.304 | 235/514 | |
| Treynor Index | 0.4005 | 0.7279 | 333/514 | |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 2.39 | 2.33 | 5.76 | 9.81 | 3.75 | |
| b | 0.6 | 0.64 | 0.72 | 0.74 | 0.99 | |
| SHARPE Ratio | 0.5624 | 0.4867 | 0.3709 | -0.4663 | -0.1358 | |
| Treynor Index | 0.6476 | 0.5149 | 0.8584 | -1.7942 | -0.1486 | |
| Jensen Ratio | 0.3918 | 0.3061 | 0.2656 | -0.1353 | -0.1778 | |
| Informaton Ratio | 0.089 | -0.296 | 0.5328 | -0.2971 | 0.0552 | |