| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 3.87 | 6.17 | 4.36 | 5.25 | N/A | |
| Sharpe | 0.36 | 0.07 | 0.25 | -0.04 | N/A | |
| Alpha | 0.57 | 0.11 | 0.28 | 0.08 | N/A | |
| Beta | 0.58 | 0.16 | 0.38 | 0.58 | N/A | |
| R-squared | 0.67 | 0.01 | 0.19 | 0.53 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.8206 | 0.1064 | 0.4321 | 0.7261 | N/A | |
| Tracking Error | 3.21 | 7.08 | 4.96 | 4.57 | N/A | |
| Variance | 1.25 | 3.17 | 1.59 | 2.3 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 2.54 | 5.96 | 427/514 | |
| 年化標準差 | 6.17 | 4.92 | 95/514 | |
| b | 0.156 | 0.6852 | 470/514 | |
| SHARPE | 0.0684 | 0.2583 | 437/514 | |
| Information Ratio | -0.1854 | -0.0345 | 376/514 | |
| Jensen Index | 0.1083 | 0.304 | 392/514 | |
| Treynor Index | 1.0219 | 0.7279 | 79/514 | |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 5.63 | 2.49 | 3.82 | 8.68 | 3.53 | |
| b | 0.12 | 0.27 | 0.4 | 0.65 | 0.98 | |
| SHARPE Ratio | 0.0492 | 0.6376 | 0.5012 | -0.4894 | -0.1965 | |
| Treynor Index | 0.6892 | 1.6783 | 1.3718 | -1.8857 | -0.2035 | |
| Jensen Ratio | 0.0807 | 0.4497 | 0.3557 | -0.1791 | -0.2307 | |
| Informaton Ratio | -0.2218 | 0.0357 | 0.0561 | -0.1054 | -0.0613 | |