| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 2.25 | 2.12 | 4.08 | 4.79 | N/A | |
| Sharpe | 0.11 | 0.3 | 0.38 | 0.17 | N/A | |
| Alpha | 0.18 | 0.15 | 0.42 | 0.35 | N/A | |
| Beta | 0.38 | 0.39 | 0.32 | 0.46 | N/A | |
| R-squared | 0.85 | 0.6 | 0.15 | 0.4 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9237 | 0.7753 | 0.3878 | 0.6335 | N/A | |
| Tracking Error | 3.53 | 2.89 | 5.02 | 5.15 | N/A | |
| Variance | 0.42 | 0.37 | 1.39 | 1.91 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 3.47 | 5.96 | 377/514 | |
| 年化標準差 | 2.12 | 4.92 | 501/514 | |
| b | 0.3905 | 0.6852 | 403/514 | |
| SHARPE | 0.302 | 0.2583 | 215/514 | |
| Information Ratio | -0.2749 | -0.0345 | 421/514 | |
| Jensen Index | 0.1513 | 0.304 | 352/514 | |
| Treynor Index | 0.4762 | 0.7279 | 293/514 | |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 2.48 | 3.36 | 7.13 | 8.57 | 3.69 | |
| b | 0.23 | 0.12 | 0.36 | 0.59 | 1.05 | |
| SHARPE Ratio | 0.4412 | 0.5631 | 0.4345 | -0.314 | 0.2954 | |
| Treynor Index | 1.3772 | 4.5529 | 2.5063 | -1.3087 | 0.3005 | |
| Jensen Ratio | 0.3172 | 0.5425 | 0.7199 | 0.179 | 0.2818 | |
| Informaton Ratio | -0.0224 | 0.1134 | 0.1799 | 0.1789 | 0.9162 | |