| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 4.42 | 3.3 | 3.52 | 4.85 | N/A | |
| Sharpe | -0.16 | 0.002 | 0.3 | -0.01 | N/A | |
| Alpha | 0.02 | -0.06 | 0.25 | 0.15 | N/A | |
| Beta | 0.78 | 0.74 | 0.56 | 0.63 | N/A | |
| R-squared | 0.95 | 0.89 | 0.62 | 0.74 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9754 | 0.9449 | 0.7861 | 0.8623 | N/A | |
| Tracking Error | 1.55 | 1.53 | 3.06 | 3.45 | N/A | |
| Variance | 1.63 | 0.9 | 1.03 | 1.96 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 1.2 | 5.96 | 464/514 | |
| 年化標準差 | 3.3 | 4.92 | 419/514 | |
| b | 0.7406 | 0.6852 | 225/514 | |
| SHARPE | 0.002 | 0.2583 | 464/514 | |
| Information Ratio | -0.7046 | -0.0345 | 494/514 | |
| Jensen Index | -0.0614 | 0.304 | 464/514 | |
| Treynor Index | -0.0077 | 0.7279 | 448/514 | |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 2.32 | 1.86 | 4.43 | 9.23 | 3.71 | |
| b | 0.49 | 0.28 | 0.41 | 0.69 | 1.04 | |
| SHARPE Ratio | 0.1259 | 0.6114 | 0.6028 | -0.4073 | 0.0212 | |
| Treynor Index | 0.1726 | 1.1722 | 1.8659 | -1.5754 | 0.0218 | |
| Jensen Ratio | 0.0876 | 0.318 | 0.5685 | 0.024 | -0.0097 | |
| Informaton Ratio | -0.4313 | -0.2409 | 0.2277 | 0.0098 | 0.4418 | |