| 摩根平衡基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 23.1 | 16.55 | 16.61 | 16.07 | 13.8 | |
| Sharpe | 1.02 | 1.25 | 0.55 | 0.3 | 0.3 | |
| Alpha | 2.73 | 2.22 | 0.64 | 0.34 | 0.2 | |
| Beta | 0.66 | 0.64 | 0.74 | 0.75 | 0.73 | |
| R-squared | 0.92 | 0.8 | 0.77 | 0.81 | 0.84 | |
| 與指數相關係數 | 0.959 | 0.8968 | 0.8774 | 0.8993 | 0.9176 | |
| Tracking Error | 13.32 | 11.2 | 9.43 | 8.55 | 7.2 | |
| Variance | 44.48 | 22.82 | 23 | 21.53 | 15.88 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 摩根平衡基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 101.18 | 92.56 | 2/4 | |
| 年化標準差 | 16.55 | 18.94 | 2/4 | |
| b | 0.6366 | 0.6799 | 2/4 | |
| SHARPE | 1.2543 | 1.1036 | 1/4 | |
| Information Ratio | 0.2559 | -0.0692 | 1/4 | |
| Jensen Index | 2.2246 | 1.611 | 1/4 | |
| Treynor Index | 9.4125 | 8.7601 | 3/4 | |
| 摩根平衡基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 15.65 | 9.68 | 14.71 | 17.09 | 9.83 | |
| b | 0.75 | 0.62 | 0.9 | 0.69 | 0.72 | |
| SHARPE Ratio | 0.4812 | 0.5045 | 0.4825 | -0.3488 | 0.557 | |
| Treynor Index | 2.8887 | 2.2765 | 2.2682 | -2.5115 | 2.2094 | |
| Jensen Ratio | 0.7003 | 0.1253 | 0.2585 | -0.3999 | 0.2873 | |
| Informaton Ratio | 0.3874 | 0.2614 | -0.0065 | -0.2187 | -0.0657 | |