| 摩根第一貨幣市場基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.14 | 0.13 | |
| Sharpe | 0.37 | 0.37 | 0.32 | -0.07 | -0.33 | |
| Alpha | -0.001 | -0.001 | 0.003 | -0.01 | -0.01 | |
| Beta | 0.001 | 0.001 | 0.0001 | 0.002 | 0.001 | |
| R-squared | 0.52 | 0.44 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | |
| 與指數相關係數 | 0.7177 | 0.6623 | 0.079 | 0.2763 | 0.1387 | |
| Tracking Error | 33.74 | 23.3 | 19.61 | 19.28 | 17.3 | |
| Variance | 0.0001 | 0.00004 | 0.0001 | 0.002 | 0.001 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 摩根第一貨幣市場基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 1.26 | 1.43 | 33/35 | |
| 年化標準差 | 0.02 | 0.02 | 19/35 | |
| b | 0.0006 | 0.0005 | 2/35 | |
| SHARPE | 0.3675 | 2.6572 | 33/35 | |
| Information Ratio | -6.7661 | 1.3404 | 32/35 | |
| Jensen Index | -0.0013 | 0.0131 | 34/35 | |
| Treynor Index | 3.7327 | 33.2493 | 33/35 | |
| 摩根第一貨幣市場基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.01 | |
| b | -0.001 | -0.002 | 0.0002 | 0.001 | 0.0001 | |
| SHARPE Ratio | 0.3794 | 0.5465 | -0.2367 | -0.4629 | -11.2626 | |
| Treynor Index | -6.3336 | -3.0571 | -8.4953 | -21.598 | -251.3305 | |
| Jensen Ratio | 0.0049 | 0.009 | -0.0026 | -0.011 | -0.0243 | |
| Informaton Ratio | -4.1599 | -8.9478 | -4.4699 | -0.0094 | -3.8907 | |