| 摩根亞洲基金-一般型 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 28.03 | 20.26 | 16.08 | 16.59 | 17.04 | |
| Sharpe | 0.39 | 0.62 | 0.3 | 0.07 | 0.17 | |
| Alpha | 0.86 | 0.74 | 0.11 | -0.2 | 0.07 | |
| Beta | 1.07 | 0.95 | 0.85 | 0.86 | 0.97 | |
| R-squared | 0.98 | 0.73 | 0.6 | 0.64 | 0.72 | |
| 與指數相關係數 | 0.9887 | 0.8568 | 0.7741 | 0.8011 | 0.8494 | |
| Tracking Error | 4.54 | 10.49 | 10.41 | 10.18 | 9 | |
| Variance | 65.46 | 34.2 | 21.55 | 22.93 | 24.2 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 摩根亞洲基金-一般型 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 52.01 | 63.47 | 89/181 | |
| 年化標準差 | 20.26 | 20.76 | 90/181 | |
| b | 0.9477 | 1.1141 | 120/181 | |
| SHARPE | 0.6165 | 0.6132 | 95/181 | |
| Information Ratio | -0.1746 | -0.0618 | 96/181 | |
| Jensen Index | 0.7414 | 1.5445 | 114/181 | |
| Treynor Index | 3.604 | 3.4869 | 82/181 | |
| 摩根亞洲基金-一般型-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 13.08 | 13.71 | 14.28 | 19.17 | 11.7 | |
| b | 0.84 | 0.97 | 0.8 | 0.8 | 1.15 | |
| SHARPE Ratio | 0.4556 | 0.2745 | -0.0217 | -0.2279 | -0.3095 | |
| Treynor Index | 2.0498 | 1.1167 | -0.1122 | -1.57 | -0.9069 | |
| Jensen Ratio | 0.0256 | 0.4282 | -0.9009 | -0.1258 | -1.1055 | |
| Informaton Ratio | -0.0895 | 0.0736 | 0.1388 | 0.2988 | -0.3704 | |