| 兆豐中國A股基金(美元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 12.05 | 9.15 | 12.69 | 15.83 | 18.04 | |
| Sharpe | 0.28 | 0.7 | 0.12 | -0.08 | 0.12 | |
| Alpha | 0.85 | 0.75 | 0.09 | -0.29 | 0.23 | |
| Beta | 0.73 | 0.59 | 0.76 | 0.9 | 1 | |
| R-squared | 0.73 | 0.62 | 0.7 | 0.78 | 0.78 | |
| 與指數相關係數 | 0.8571 | 0.7844 | 0.8359 | 0.8819 | 0.8837 | |
| Tracking Error | 7.3 | 7.59 | 7.7 | 7.62 | 8.45 | |
| Variance | 12.1 | 6.98 | 13.41 | 20.89 | 27.13 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 兆豐中國A股基金(美元) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 25.81 | 63.47 | 143/181 | |
| 年化標準差 | 9.15 | 20.76 | 173/181 | |
| b | 0.588 | 1.1141 | 155/181 | |
| SHARPE | 0.7046 | 0.6132 | 66/181 | |
| Information Ratio | -0.5574 | -0.0618 | 140/181 | |
| Jensen Index | 0.7459 | 1.5445 | 112/181 | |
| Treynor Index | 3.3169 | 3.4869 | 88/181 | |
| 兆豐中國A股基金(美元)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 9.86 | 22.47 | 14.21 | 26.17 | 14.52 | |
| b | 0.65 | 0.83 | 0.94 | 1.06 | 1.06 | |
| SHARPE Ratio | 0.4956 | 0.1222 | -0.3327 | -0.2421 | -0.1565 | |
| Treynor Index | 2.1769 | 0.952 | -1.4571 | -1.7249 | -0.6186 | |
| Jensen Ratio | 0.5538 | -0.2656 | -0.4063 | 0.1623 | -0.2132 | |
| Informaton Ratio | -0.1684 | -0.0413 | -0.5119 | 0.0659 | -0.1485 | |