| 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 1.41 | 2.34 | 3.16 | 3.68 | N/A | |
| Sharpe | -2.06 | -0.63 | 0.04 | -0.03 | N/A | |
| Alpha | -0.83 | -0.49 | 0.01 | -0.01 | N/A | |
| Beta | 0.14 | 0.22 | 0.16 | 0.33 | N/A | |
| R-squared | 0.23 | 0.15 | 0.08 | 0.32 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.4748 | 0.3858 | 0.2874 | 0.5628 | N/A | |
| Tracking Error | 4.48 | 3.86 | 5.57 | 5.23 | N/A | |
| Variance | 0.17 | 0.46 | 0.83 | 1.13 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | -3.86 | 3.24 | 416/423 | |
| 年化標準差 | 2.34 | 5.25 | 372/423 | |
| b | 0.2201 | 0.8164 | 355/423 | |
| SHARPE | -0.6318 | 0.2053 | 421/423 | |
| Information Ratio | -0.474 | 0.0054 | 414/423 | |
| Jensen Index | -0.4854 | -0.0564 | 405/423 | |
| Treynor Index | -2.3336 | 0.0966 | 418/423 | |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 1.75 | 2.75 | 3.76 | 4.66 | 1.88 | |
| b | 0.15 | 0.09 | 0.29 | 0.46 | 0.1 | |
| SHARPE Ratio | -0.3945 | 0.4383 | 0.4837 | -0.4721 | 0.3572 | |
| Treynor Index | -1.3176 | 3.7515 | 1.8264 | -1.3675 | 1.8805 | |
| Jensen Ratio | -0.2681 | 0.3475 | 0.4094 | -0.0598 | 0.2115 | |
| Informaton Ratio | -0.5108 | 0.1134 | 0.09 | 0.3208 | 0.5465 | |