| 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 1.61 | 2.01 | 2.54 | 3.24 | N/A | |
| Sharpe | -1.07 | -0.23 | 0.22 | 0.02 | N/A | |
| Alpha | -0.47 | -0.21 | 0.14 | 0.03 | N/A | |
| Beta | 0.25 | 0.3 | 0.11 | 0.3 | N/A | |
| R-squared | 0.61 | 0.38 | 0.06 | 0.34 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.7781 | 0.6151 | 0.2425 | 0.5846 | N/A | |
| Tracking Error | 3.85 | 3.28 | 5.54 | 5.15 | N/A | |
| Variance | 0.22 | 0.34 | 0.54 | 0.87 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | -0.38 | 3.24 | 391/423 | |
| 年化標準差 | 2.01 | 5.25 | 377/423 | |
| b | 0.3017 | 0.8164 | 336/423 | |
| SHARPE | -0.2276 | 0.2053 | 404/423 | |
| Information Ratio | -0.2821 | 0.0054 | 391/423 | |
| Jensen Index | -0.2121 | -0.0564 | 310/423 | |
| Treynor Index | -0.5349 | 0.0966 | 407/423 | |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 1.51 | 3.15 | 3.57 | 4.29 | 1.88 | |
| b | 0.21 | 0.14 | 0.26 | 0.48 | 0.18 | |
| SHARPE Ratio | 0.0801 | 0.5139 | 0.4394 | -0.5555 | -0.04 | |
| Treynor Index | 0.1648 | 3.4391 | 1.7447 | -1.4415 | -0.1187 | |
| Jensen Ratio | -0.0617 | 0.4659 | 0.3484 | -0.0969 | 0.0096 | |
| Informaton Ratio | -0.2917 | 0.2227 | 0.0398 | 0.317 | 0.2283 | |