| 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 4.27 | 3.98 | 3.56 | 4.2 | N/A | |
| Sharpe | -0.9 | -0.38 | 0.06 | -0.04 | N/A | |
| Alpha | -1.02 | -0.64 | -0.03 | -0.02 | N/A | |
| Beta | 0.85 | 0.77 | 0.43 | 0.52 | N/A | |
| R-squared | 0.98 | 0.64 | 0.46 | 0.62 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9882 | 0.7983 | 0.6747 | 0.7894 | N/A | |
| Tracking Error | 0.99 | 2.57 | 4.13 | 3.96 | N/A | |
| Variance | 1.52 | 1.32 | 1.05 | 1.47 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | -4.01 | 3.24 | 417/423 | |
| 年化標準差 | 3.98 | 5.25 | 289/423 | |
| b | 0.7743 | 0.8164 | 261/423 | |
| SHARPE | -0.38 | 0.2053 | 415/423 | |
| Information Ratio | -0.5891 | 0.0054 | 419/423 | |
| Jensen Index | -0.6416 | -0.0564 | 413/423 | |
| Treynor Index | -0.6639 | 0.0966 | 411/423 | |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 1.92 | 2.18 | 6.88 | 5.67 | 1.92 | |
| b | 0.23 | 0.25 | 0.66 | 0.65 | 0.13 | |
| SHARPE Ratio | -0.023 | 0.5685 | 0.1772 | -0.2876 | -0.0017 | |
| Treynor Index | -0.0549 | 1.4095 | 0.5336 | -0.7202 | -0.0069 | |
| Jensen Ratio | -0.119 | 0.3557 | 0.0872 | 0.3385 | 0.0221 | |
| Informaton Ratio | -0.321 | 0.1676 | -0.0406 | 0.686 | 0.2529 | |