| 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 6.38 | 9.57 | 6.69 | 7.55 | N/A | |
| Sharpe | 0.79 | 0.23 | 0.25 | 0.05 | N/A | |
| Alpha | 1.58 | 0.34 | 0.35 | 0.13 | N/A | |
| Beta | 1.08 | 1.08 | 0.62 | 0.57 | N/A | |
| R-squared | 0.71 | 0.22 | 0.26 | 0.23 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.84 | 0.4642 | 0.5139 | 0.4796 | N/A | |
| Tracking Error | 3.49 | 8.49 | 6.13 | 7.16 | N/A | |
| Variance | 3.4 | 7.64 | 3.73 | 4.75 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 8.6 | 3.24 | 33/423 | |
| 年化標準差 | 9.57 | 5.25 | 48/423 | |
| b | 1.0827 | 0.8164 | 74/423 | |
| SHARPE | 0.2256 | 0.2053 | 140/423 | |
| Information Ratio | 0.2049 | 0.0054 | 80/423 | |
| Jensen Index | 0.337 | -0.0564 | 28/423 | |
| Treynor Index | 0.5201 | 0.0966 | 86/423 | |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 8.13 | 5.36 | 5.08 | 9.43 | 7.82 | |
| b | 1.66 | 0.64 | 0.38 | 0.73 | -0.46 | |
| SHARPE Ratio | 0.1429 | 0.1722 | 0.324 | -0.126 | -0.3244 | |
| Treynor Index | 0.2026 | 0.4189 | 1.2398 | -0.4679 | 1.5842 | |
| Jensen Ratio | -0.4204 | 0.2599 | 0.3211 | 0.5648 | -0.8116 | |
| Informaton Ratio | 0.0245 | 0.0411 | 0.075 | 0.3883 | -0.2439 | |