| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 6.02 | 4.55 | 4.6 | 6.06 | N/A | |
| Sharpe | 0.11 | 0.4 | 0.38 | 0.09 | N/A | |
| Alpha | 0.5 | 0.44 | 0.42 | 0.38 | N/A | |
| Beta | 1.07 | 1.06 | 0.89 | 0.87 | N/A | |
| R-squared | 0.96 | 0.96 | 0.91 | 0.91 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.979 | 0.9803 | 0.9531 | 0.9552 | N/A | |
| Tracking Error | 1.29 | 0.94 | 1.49 | 1.97 | N/A | |
| Variance | 3.02 | 1.73 | 1.77 | 3.06 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 7.78 | 5.96 | 120/514 | |
| 年化標準差 | 4.55 | 4.92 | 266/514 | |
| b | 1.0618 | 0.6852 | 70/514 | |
| SHARPE | 0.4049 | 0.2583 | 140/514 | |
| Information Ratio | 0.1871 | -0.0345 | 124/514 | |
| Jensen Index | 0.4415 | 0.304 | 115/514 | |
| Treynor Index | 0.488 | 0.7279 | 278/514 | |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 2.61 | 2.91 | 6.92 | 11.43 | 2.22 | |
| b | 0.66 | 0.8 | 0.85 | 0.89 | 0.67 | |
| SHARPE Ratio | 0.7868 | 0.3917 | 0.4439 | -0.3082 | 0.0689 | |
| Treynor Index | 0.8924 | 0.4122 | 1.0387 | -1.1372 | 0.0655 | |
| Jensen Ratio | 0.5961 | 0.3013 | 0.4696 | 0.423 | 0.0231 | |
| Informaton Ratio | 0.3218 | -0.1946 | 0.7942 | 0.0736 | 0.436 | |