| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 4.8 | 7.99 | 6.64 | 7.83 | N/A | |
| Sharpe | -0.15 | -0.01 | 0.03 | 0.02 | N/A | |
| Alpha | -0.42 | -0.15 | -0.23 | -0.12 | N/A | |
| Beta | 0.2 | 0.06 | 0.21 | 0.23 | N/A | |
| R-squared | 0.84 | 0.02 | 0.17 | 0.18 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.915 | 0.1246 | 0.4128 | 0.4212 | N/A | |
| Tracking Error | 17.81 | 17.02 | 11.95 | 13.09 | N/A | |
| Variance | 1.92 | 5.32 | 3.68 | 5.1 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 0.76 | 37.05 | 407/445 | |
| 年化標準差 | 7.99 | 18.62 | 393/445 | |
| b | 0.062 | 0.8371 | 409/445 | |
| SHARPE | -0.0061 | 0.3944 | 412/445 | |
| Information Ratio | -0.6323 | -0.0771 | 367/445 | |
| Jensen Index | -0.1523 | 0.5941 | 303/445 | |
| Treynor Index | -0.2534 | 2.5483 | 394/445 | |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 7.04 | 5.01 | 10.46 | 11.56 | 5.48 | |
| b | -0.01 | 0.22 | 0.47 | 0.2 | 0.19 | |
| SHARPE Ratio | -0.0785 | 0.1532 | 0.2057 | -0.1835 | -0.0158 | |
| Treynor Index | 11.954 | 1.0053 | 1.3296 | -3.078 | -0.1282 | |
| Jensen Ratio | -0.1398 | -0.0193 | -0.0727 | -0.2735 | -0.2699 | |
| Informaton Ratio | -0.4387 | -0.4478 | -0.1711 | 0.2973 | -0.2847 | |