| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 3.35 | 5.67 | 4.63 | 4.33 | 4.24 | |
| Sharpe | -0.02 | 0.001 | 0.08 | -0.04 | -0.1 | |
| Alpha | 0.04 | -0.23 | -0.02 | -0.04 | -0.16 | |
| Beta | 0.56 | 0.87 | 0.58 | 0.34 | 0.47 | |
| R-squared | 0.69 | 0.4 | 0.48 | 0.25 | 0.34 | |
| 與指數相關係數 | 0.8277 | 0.6304 | 0.6935 | 0.5042 | 0.5846 | |
| Tracking Error | 2.89 | 4.44 | 4.09 | 5.58 | 4.48 | |
| Variance | 0.94 | 2.68 | 1.79 | 1.56 | 1.5 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 1.11 | 3.24 | 307/423 | |
| 年化標準差 | 5.67 | 5.25 | 162/423 | |
| b | 0.8716 | 0.8164 | 234/423 | |
| SHARPE | 0.0012 | 0.2053 | 317/423 | |
| Information Ratio | -0.1977 | 0.0054 | 355/423 | |
| Jensen Index | -0.2286 | -0.0564 | 315/423 | |
| Treynor Index | -0.0094 | 0.0966 | 328/423 | |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 5.7 | 4.39 | 3.87 | 4.03 | 3.09 | |
| b | 1.5 | 0.64 | 0.36 | -0.22 | 0.71 | |
| SHARPE Ratio | 0.0964 | 0.0321 | 0.1891 | -0.4881 | -0.5635 | |
| Treynor Index | 0.1057 | 0.0632 | 0.5867 | 2.5468 | -0.7045 | |
| Jensen Ratio | -0.5259 | 0.034 | 0.0667 | -0.843 | -0.3806 | |
| Informaton Ratio | -0.1567 | -0.3686 | -0.1795 | 0.1799 | -0.8165 | |