| 富蘭克林華美生技基金(人民幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 21.69 | 20.54 | 20.71 | N/A | N/A | |
| Sharpe | 0.26 | 0.63 | 0.24 | N/A | N/A | |
| Alpha | -0.09 | 0.66 | 0.44 | N/A | N/A | |
| Beta | 0.92 | 1.03 | 1.01 | N/A | N/A | |
| R-squared | 0.83 | 0.8 | 0.82 | N/A | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9098 | 0.8917 | 0.9062 | N/A | N/A | |
| Tracking Error | 9.18 | 9.32 | 8.76 | N/A | N/A | |
| Variance | 39.2 | 35.17 | 35.74 | N/A | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美生技基金(人民幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 54.58 | 37.05 | 112/445 | |
| 年化標準差 | 20.54 | 18.62 | 186/445 | |
| b | 1.0319 | 0.8371 | 173/445 | |
| SHARPE | 0.6322 | 0.3944 | 69/445 | |
| Information Ratio | 0.206 | -0.0771 | 137/445 | |
| Jensen Index | 0.6628 | 0.5941 | 190/445 | |
| Treynor Index | 3.5246 | 2.5483 | 127/445 | |
| 富蘭克林華美生技基金(人民幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 21.49 | 13.73 | 18.63 | N/A | N/A | |
| b | 1.1 | 0.71 | 0.91 | N/A | N/A | |
| SHARPE Ratio | 0.4936 | 0.0228 | 0.2129 | N/A | N/A | |
| Treynor Index | 2.7944 | 0.1268 | 1.2606 | N/A | N/A | |
| Jensen Ratio | 0.4604 | 0.1871 | 0.833 | N/A | N/A | |
| Informaton Ratio | 0.3657 | -0.3341 | 0.0057 | N/A | N/A | |