| 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 4.93 | 4.12 | 8.34 | 16.17 | 12.19 | |
| Sharpe | -0.19 | 0.28 | 0.11 | -0.17 | -0.08 | |
| Alpha | -0.03 | 0.27 | 0.18 | -0.55 | -0.22 | |
| Beta | 0.84 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 0.69 | |
| R-squared | 0.87 | 0.75 | 0.28 | 0.15 | 0.2 | |
| 與指數相關係數 | 0.9352 | 0.8661 | 0.532 | 0.3891 | 0.4438 | |
| Tracking Error | 1.96 | 2.15 | 7.08 | 14.9 | 12.57 | |
| Variance | 2.02 | 1.41 | 5.8 | 21.79 | 12.37 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 5.33 | 5.96 | 248/514 | |
| 年化標準差 | 4.12 | 4.92 | 343/514 | |
| b | 0.848 | 0.6852 | 179/514 | |
| SHARPE | 0.2848 | 0.2583 | 228/514 | |
| Information Ratio | -0.0951 | -0.0345 | 287/514 | |
| Jensen Index | 0.2659 | 0.304 | 252/514 | |
| Treynor Index | 0.3744 | 0.7279 | 352/514 | |
| 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 3.71 | 4.47 | 14.39 | 26.66 | 17.47 | |
| b | 0.42 | 0.51 | 1.48 | 0.41 | 2.38 | |
| SHARPE Ratio | 0.3918 | 0.7598 | -0.1619 | -0.2961 | -0.4715 | |
| Treynor Index | 0.9882 | 1.911 | -0.4559 | -5.4979 | -1.0003 | |
| Jensen Ratio | 0.4226 | 0.962 | -1.3936 | -1.6114 | -2.4524 | |
| Informaton Ratio | 0.1037 | 0.5363 | -0.4096 | -0.1819 | -0.5064 | |