| 復華南非幣長期收益基金A不配息(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/24) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 14.71 | 10.97 | 10.28 | 9.54 | 11.13 | |
| Sharpe | 0.36 | 0.68 | 0.43 | 0.34 | 0.24 | |
| Alpha | 1.73 | 1.43 | 1.04 | 0.99 | 0.71 | |
| Beta | 3.19 | 2.36 | 1.18 | 0.84 | 0.88 | |
| R-squared | 0.75 | 0.67 | 0.36 | 0.31 | 0.18 | |
| 與指數相關係數 | 0.8636 | 0.8156 | 0.5978 | 0.557 | 0.4282 | |
| Tracking Error | 11.45 | 8.18 | 8.29 | 7.99 | 10.17 | |
| Variance | 18.03 | 10.03 | 8.8 | 7.59 | 10.32 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 復華南非幣長期收益基金A不配息(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 29.98 | 4.81 | 2/154 | |
| 年化標準差 | 10.97 | 4.54 | 3/154 | |
| b | 2.3636 | 0.5668 | 1/154 | |
| SHARPE | 0.68 | 0.4237 | 30/154 | |
| Information Ratio | 0.6053 | -0.0163 | 4/154 | |
| Jensen Index | 1.4338 | 0.1421 | 2/154 | |
| Treynor Index | 0.9932 | 0.1689 | 41/154 | |
| 復華南非幣長期收益基金A不配息(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 6.59 | 10.56 | 11.74 | 8.25 | 8.15 | |
| b | -0.46 | 1.01 | 0.76 | 0.8 | 1.2 | |
| SHARPE Ratio | 1.0236 | 0.462 | 0.1324 | 0.0693 | 0.3131 | |
| Treynor Index | -4.2322 | 1.4003 | 0.593 | 0.2054 | 0.6136 | |
| Jensen Ratio | 2.1577 | 1.3984 | 0.1449 | 1.1605 | 0.9421 | |
| Informaton Ratio | 0.764 | 0.3597 | 0.0193 | 0.6975 | 0.5632 | |