| 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 19.47 | 13.59 | 9.63 | 9.74 | N/A | |
| Sharpe | 0.16 | 0.36 | 0.23 | 0.04 | N/A | |
| Alpha | 1.24 | 0.83 | 0.41 | 0.17 | N/A | |
| Beta | 3.32 | 2.2 | 1.11 | 1.05 | N/A | |
| R-squared | 0.72 | 0.44 | 0.42 | 0.47 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.8475 | 0.6629 | 0.6465 | 0.6823 | N/A | |
| Tracking Error | 15.49 | 11.3 | 7.37 | 7.13 | N/A | |
| Variance | 31.6 | 15.4 | 7.72 | 7.91 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 18.66 | 18.62 | 95/212 | |
| 年化標準差 | 13.59 | 11.30 | 46/212 | |
| b | 2.1955 | 0.6561 | 2/212 | |
| SHARPE | 0.3585 | 0.4063 | 152/212 | |
| Information Ratio | 0.0214 | -0.0494 | 94/212 | |
| Jensen Index | 0.8258 | 0.0981 | 17/212 | |
| Treynor Index | 0.7268 | 2.261 | 197/212 | |
| 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.29 | 6.39 | 9.21 | 10.65 | 7.81 | |
| b | -0.23 | 0.91 | 1.01 | 1.11 | 0.02 | |
| SHARPE Ratio | 0.9251 | 0.1044 | 0.1674 | -0.3881 | -0.0563 | |
| Treynor Index | -4.9274 | 0.2107 | 0.4407 | -1.0797 | -7.1957 | |
| Jensen Ratio | 1.2518 | 0.1831 | 0.0397 | 0.1756 | -0.1239 | |
| Informaton Ratio | 0.3979 | -0.5553 | -0.5141 | 0.0425 | -0.4138 | |