| 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 6.28 | 4.54 | 6.22 | 18.44 | N/A | |
| Sharpe | -0.05 | 0.26 | 0.05 | -0.12 | N/A | |
| Alpha | 0.21 | 0.26 | 0.02 | -0.41 | N/A | |
| Beta | 1.03 | 0.92 | 0.72 | 0.96 | N/A | |
| R-squared | 0.81 | 0.73 | 0.33 | 0.12 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9001 | 0.8545 | 0.5713 | 0.346 | N/A | |
| Tracking Error | 2.74 | 2.38 | 5.28 | 17.3 | N/A | |
| Variance | 3.28 | 1.72 | 3.22 | 28.33 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 5.38 | 5.96 | 246/514 | |
| 年化標準差 | 4.54 | 4.92 | 269/514 | |
| b | 0.9228 | 0.6852 | 135/514 | |
| SHARPE | 0.2619 | 0.2583 | 252/514 | |
| Information Ratio | -0.0529 | -0.0345 | 257/514 | |
| Jensen Index | 0.2645 | 0.304 | 254/514 | |
| Treynor Index | 0.363 | 0.7279 | 358/514 | |
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 3.57 | 2.86 | 15.19 | 37.13 | 10.17 | |
| b | 0.55 | 0.36 | 1.43 | 0.52 | 1.01 | |
| SHARPE Ratio | 0.2981 | 0.6235 | -0.124 | -0.197 | -0.4782 | |
| Treynor Index | 0.5562 | 1.4399 | -0.3811 | -4.0924 | -1.3969 | |
| Jensen Ratio | 0.3105 | 0.5028 | -1.2412 | -1.2806 | -1.4354 | |
| Informaton Ratio | -0.0372 | 0.1295 | -0.3203 | -0.1072 | -0.5201 | |