| 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 6.32 | 4.56 | 6.28 | 18.49 | N/A | |
| Sharpe | -0.05 | 0.26 | 0.04 | -0.13 | N/A | |
| Alpha | 0.22 | 0.26 | 0.01 | -0.43 | N/A | |
| Beta | 1.03 | 0.93 | 0.72 | 0.98 | N/A | |
| R-squared | 0.81 | 0.73 | 0.32 | 0.12 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9008 | 0.8521 | 0.5645 | 0.3489 | N/A | |
| Tracking Error | 2.75 | 2.41 | 5.36 | 17.33 | N/A | |
| Variance | 3.33 | 1.74 | 3.28 | 28.5 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 5.36 | 5.96 | 247/514 | |
| 年化標準差 | 4.56 | 4.92 | 263/514 | |
| b | 0.9252 | 0.6852 | 134/514 | |
| SHARPE | 0.2596 | 0.2583 | 253/514 | |
| Information Ratio | -0.0544 | -0.0345 | 260/514 | |
| Jensen Index | 0.2629 | 0.304 | 257/514 | |
| Treynor Index | 0.3608 | 0.7279 | 359/514 | |
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 3.55 | 2.89 | 15.44 | 37.26 | 10.19 | |
| b | 0.54 | 0.35 | 1.45 | 0.52 | 1 | |
| SHARPE Ratio | 0.3034 | 0.6239 | -0.1336 | -0.2012 | -0.4755 | |
| Treynor Index | 0.5796 | 1.4823 | -0.4116 | -4.1582 | -1.4011 | |
| Jensen Ratio | 0.3147 | 0.5084 | -1.3028 | -1.3262 | -1.4303 | |
| Informaton Ratio | -0.0315 | 0.136 | -0.3293 | -0.1124 | -0.5163 | |