| 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 6.42 | 4.67 | 6.25 | 18.73 | N/A | |
| Sharpe | 0.07 | 0.43 | 0.16 | -0.1 | N/A | |
| Alpha | 0.43 | 0.5 | 0.23 | -0.28 | N/A | |
| Beta | 1.05 | 0.96 | 0.74 | 1 | N/A | |
| R-squared | 0.82 | 0.75 | 0.34 | 0.12 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9031 | 0.8636 | 0.5853 | 0.353 | N/A | |
| Tracking Error | 2.77 | 2.36 | 5.22 | 17.53 | N/A | |
| Variance | 3.44 | 1.82 | 3.26 | 29.24 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 8.42 | 5.96 | 98/514 | |
| 年化標準差 | 4.67 | 4.92 | 252/514 | |
| b | 0.9589 | 0.6852 | 121/514 | |
| SHARPE | 0.4319 | 0.2583 | 115/514 | |
| Information Ratio | 0.2432 | -0.0345 | 97/514 | |
| Jensen Index | 0.5001 | 0.304 | 93/514 | |
| Treynor Index | 0.593 | 0.7279 | 227/514 | |
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 3.54 | 3.02 | 15.4 | 37.59 | 10.19 | |
| b | 0.55 | 0.43 | 1.46 | 0.53 | 1.02 | |
| SHARPE Ratio | 0.5277 | 0.8247 | -0.071 | -0.1943 | -0.5443 | |
| Treynor Index | 0.9793 | 1.6515 | -0.2155 | -3.9512 | -1.5638 | |
| Jensen Ratio | 0.5427 | 0.7032 | -1.0312 | -1.2492 | -1.6333 | |
| Informaton Ratio | 0.2627 | 0.4663 | -0.2468 | -0.1056 | -0.6027 | |