| 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 4.58 | 5.66 | 6.38 | 18.51 | N/A | |
| Sharpe | 0.16 | 0.21 | 0.08 | -0.12 | N/A | |
| Alpha | 0.43 | 0.3 | 0.11 | -0.42 | N/A | |
| Beta | 0.75 | 0.39 | 0.48 | 0.88 | N/A | |
| R-squared | 0.81 | 0.08 | 0.14 | 0.1 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9027 | 0.2888 | 0.3719 | 0.3135 | N/A | |
| Tracking Error | 2.4 | 6 | 6.45 | 17.6 | N/A | |
| Variance | 1.75 | 2.67 | 3.39 | 28.55 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 5.22 | 5.96 | 262/514 | |
| 年化標準差 | 5.66 | 4.92 | 144/514 | |
| b | 0.3886 | 0.6852 | 404/514 | |
| SHARPE | 0.2052 | 0.2583 | 302/514 | |
| Information Ratio | -0.0433 | -0.0345 | 251/514 | |
| Jensen Index | 0.302 | 0.304 | 223/514 | |
| Treynor Index | 0.9119 | 0.7279 | 104/514 | |
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 5.27 | 3.41 | 14.14 | 36.92 | 10.09 | |
| b | 0.18 | 0.1 | 1.29 | 0.48 | 1.01 | |
| SHARPE Ratio | 0.1681 | 0.7864 | -0.1363 | -0.2019 | -0.5636 | |
| Treynor Index | 1.4229 | 7.4818 | -0.432 | -4.4523 | -1.6201 | |
| Jensen Ratio | 0.2571 | 0.7707 | -1.1856 | -1.3733 | -1.6728 | |
| Informaton Ratio | -0.0794 | 0.3912 | -0.3482 | -0.1119 | -0.6264 | |