| 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 4.57 | 5.69 | 6.23 | 18.08 | N/A | |
| Sharpe | 0.16 | 0.21 | 0.1 | -0.11 | N/A | |
| Alpha | 0.43 | 0.3 | 0.15 | -0.37 | N/A | |
| Beta | 0.75 | 0.38 | 0.42 | 0.78 | N/A | |
| R-squared | 0.81 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9007 | 0.2823 | 0.3315 | 0.2866 | N/A | |
| Tracking Error | 2.42 | 6.05 | 6.53 | 17.38 | N/A | |
| Variance | 1.74 | 2.7 | 3.24 | 27.24 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 5.24 | 5.96 | 261/514 | |
| 年化標準差 | 5.69 | 4.92 | 136/514 | |
| b | 0.3821 | 0.6852 | 408/514 | |
| SHARPE | 0.2051 | 0.2583 | 303/514 | |
| Information Ratio | -0.041 | -0.0345 | 245/514 | |
| Jensen Index | 0.3043 | 0.304 | 222/514 | |
| Treynor Index | 0.9328 | 0.7279 | 92/514 | |
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 5.3 | 3.64 | 13.55 | 35.57 | 9.82 | |
| b | 0.17 | 0.08 | 1.18 | 0.4 | 0.97 | |
| SHARPE Ratio | 0.1699 | 0.7823 | -0.1303 | -0.1791 | -0.5883 | |
| Treynor Index | 1.5214 | 10.182 | -0.4316 | -4.5451 | -1.7256 | |
| Jensen Ratio | 0.2611 | 0.8196 | -1.0866 | -1.1872 | -1.6974 | |
| Informaton Ratio | -0.0746 | 0.4146 | -0.3424 | -0.0815 | -0.6523 | |