| 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 4.09 | 3.29 | 4.52 | 6.63 | N/A | |
| Sharpe | -0.005 | 0.49 | 0.24 | -0.03 | N/A | |
| Alpha | 0.08 | 0.28 | 0.16 | -0.03 | N/A | |
| Beta | 0.77 | 0.68 | 0.73 | 0.68 | N/A | |
| R-squared | 0.88 | 0.72 | 0.81 | 0.42 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9393 | 0.8485 | 0.8975 | 0.6444 | N/A | |
| Tracking Error | 1.8 | 2.18 | 2.51 | 5.47 | N/A | |
| Variance | 1.39 | 0.9 | 1.7 | 3.67 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 6.97 | 0.86 | 4/57 | |
| 年化標準差 | 3.29 | 4.46 | 40/57 | |
| b | 0.6796 | 0.5909 | 33/57 | |
| SHARPE | 0.4898 | 0.1064 | 3/57 | |
| Information Ratio | 0.705 | 0.0898 | 3/57 | |
| Jensen Index | 0.2849 | -0.1902 | 3/57 | |
| Treynor Index | 0.733 | 5.0262 | 5/57 | |
| 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 2.64 | 3.91 | 7.7 | 11.75 | 3.57 | |
| b | 0.45 | 0.66 | 0.8 | 0.9 | -0.08 | |
| SHARPE Ratio | 0.6051 | 0.2285 | 0.2156 | -0.3216 | -0.375 | |
| Treynor Index | 1.0303 | 0.3931 | 0.6025 | -1.2099 | 4.9079 | |
| Jensen Ratio | 0.2567 | 0.2511 | 0.16 | 0.0258 | -0.3996 | |
| Informaton Ratio | 0.4215 | -0.0283 | 0.2664 | -0.1966 | 0.2534 | |