| 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 3.93 | 2.81 | 5.26 | 7.42 | 6.44 | |
| Sharpe | 0.13 | 0.47 | 0.13 | -0.14 | -0.03 | |
| Alpha | 0.34 | 0.33 | 0.14 | -0.15 | -0.02 | |
| Beta | 0.65 | 0.58 | 0.65 | 0.6 | 0.5 | |
| R-squared | 0.84 | 0.75 | 0.37 | 0.28 | 0.37 | |
| 與指數相關係數 | 0.914 | 0.8641 | 0.6088 | 0.5337 | 0.6117 | |
| Tracking Error | 2.49 | 2.27 | 4.51 | 6.81 | 7.16 | |
| Variance | 1.29 | 0.66 | 2.31 | 4.58 | 3.46 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 5.92 | 5.96 | 211/514 | |
| 年化標準差 | 2.81 | 4.92 | 472/514 | |
| b | 0.5767 | 0.6852 | 330/514 | |
| SHARPE | 0.4712 | 0.2583 | 86/514 | |
| Information Ratio | -0.0115 | -0.0345 | 216/514 | |
| Jensen Index | 0.3324 | 0.304 | 200/514 | |
| Treynor Index | 0.6395 | 0.7279 | 181/514 | |
| 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 1.86 | 2.41 | 9.39 | 10.46 | 5.41 | |
| b | 0.26 | 0.57 | 0.82 | 0.22 | 0.63 | |
| SHARPE Ratio | 0.7277 | 0.4827 | -0.0943 | -0.5083 | -0.469 | |
| Treynor Index | 1.5066 | 0.5926 | -0.3117 | -6.9163 | -1.1586 | |
| Jensen Ratio | 0.3915 | 0.3165 | -0.6566 | -1.1775 | -0.7524 | |
| Informaton Ratio | 0.0994 | -0.2316 | -0.4375 | -0.179 | -0.53 | |